Arbitragem Estratégias De Negociação Forex

Últimas notícias

Forex Arbitrage Estratégias: renda estável em baixo risco

Detalhes Publicado: 16.04.2015 17:57 Escrito por Admin Categoria: Estratégias de negociação Visitas: 919

A tática de arbitragem utiliza a diferença na taxa de variação na demanda por ativos de negociação específicos. Forex arbitragem estratégias de trabalho confiável em qualquer mercado, pois dão a possibilidade de ganhar diretamente a partir do movimento dos preços, independentemente da direção e força da tendência esperada.

As primeiras operações de arbitragem apareceram nas bolsas de mercadorias e de ações; Esta técnica dá resultados significativamente mais baixos no mercado de câmbio, mas hoje é o que ajuda hedge fundos para evitar grandes perdas durante tendências prolongadas.

As estratégias de arbitragem de Forex baseiam-se em modelos de negociação que refletem a ineficiência dos preços em certos ativos financeiros - os investidores estarão interessados ​​em qualquer desequilíbrio no comportamento dos preços. O resultado da arbitragem depende apenas da taxa de variação dos preços. Técnicas fornecem uma análise de corrente mista em vários instrumentos de negociação de cada vez: ações, moedas, futuros. Vamos considerar as estratégias de arbitragem mais populares disponíveis para quase todos os comerciantes.

Estratégia de triângulo

A técnica: negociação é conduzida em três pares de moedas, a fim de "pegar" a diferença entre o preço real e taxa artificial (sintético). Para o rendimento tangível, você precisa de um spread bastante amplo e do atraso real do preço entre os participantes da transação. Nós agimos em três etapas sob tal esquema:

Lidar com a moeda A (USD) através da moeda B (CAD);

Lidar com a moeda B (CAD) através da moeda C (CHF);

Negociar (reverso) com a moeda C (CHF) através da moeda A (USD);

Importante: o rendimento dessa estratégia é muito sensível mesmo a pequenos fatores negativos não registrados.

Benefícios: lucros substanciais e bastante rápidos em grandes investimentos, a possibilidade de ganhar no mercado implícito (instável), baixo risco em constante análise e resposta rápida à situação.

Estratégia de arbitragem entre mercados (intermercado)

Basta notar que estas estratégias de arbitragem Forex não incluem o "jogo" sobre a diferença nas cotações de corretores, que surge das razões técnicas padrão ou como resultado de falhas.

Lembramos que o Forex é o mercado spot interbancário, onde, além de pares de moedas, os futuros cambiais com sua dinâmica individual também operam.

De tempos em tempos, há a possibilidade de ganhar a diferença de câmbio entre os futuros e moeda, abrindo operações opostas em diferentes mercados. A maior diferença ocorre nos dias de expiração de futuros ou antes da notícia fundamental. Os países com baixos spreads e comissões e capital de US $ 500 são suficientes para essas transações.

Estratégia de negociação em correlações ou spread trading

Lembramos que, neste contexto, o termo "spread" não é a diferença entre os preços ask / bid, mas a diferença de preço entre os dois (ou mais) ativos de negociação.

Existem muitos indicadores de diferenças de propagação, mas as modificações do índice de dólar, que você pode facilmente editar no MetaEditor, são os mais comumente usados. Neste exemplo de estratégias de arbitragem de Forex, a "propagação" mútua em pares de moedas usdx / usdsek irá reduzir, desde que:

O dólar dos EU deprecia mais rapidamente;

A coroa sueca aprecia mais rápido (em comparação com o dólar dos EUA);

O dólar de ESTADOS UNIDOS aprecia mais lento (comparado ao krona).

Devido à elevada correlação cruzada, tal "propagação" permanece na maior parte do tempo no intervalo com o teste recorrente de limites. Depois que a taxa sintética rebounded da escala e começou a mover-se em uma determinada direção, você necessita comprar usd / sek e vender usdx. A transação é melhor para fechar automaticamente (por script ou perito conselheiro).

O tipo separado de estratégias de arbitragem de Forex está negociando com o "spread de calendário", onde o bem com o termo de encerramento mais próximo (futuros sobre ativos) é comprado (ou vendido) eo contrato mais distante é vendido.

Arbitragem estatística e comércio em pares

A estratégia consiste na abertura simultânea das transações em (pelo menos) dois pares de moedas com forte correlação cruzada. Depois de determinar os pares alvo com uma forte correlação direta ou inversa, é necessário monitorar constantemente o valor de correlação e quando há um desvio do nível de equilíbrio, você precisa comprar o par mais fraco e vender o mais forte, ou seja, Aceleração uniforme da evolução dos preços. O conceito básico é um par de moedas "sintéticas". Os pares NZD / USD e USD / JPY podem ser considerados um exemplo de correlação direta.

Os pares movem synchronously, mas com acceleration diferente. O par sintético é NZD / USD * USD / JPY = NZDUSD / USDJPY (contrapartida real é uma cruz directa NZD / JPY).

A taxa de câmbio real do par cruzado mostra um valor de "equilíbrio" do par sintético, isto é, entrar no mercado significa vender NZDUSD / USDJPY. Uma vez que a correlação entre os pares de componentes é direta, os negócios bidirecionais são abertos sobre eles: comprar NZD / USD e vender USD / JPY. O fechamento ocorre quando a taxa de sintéticos coincide com a taxa de câmbio real de NZD / JPY. O tamanho do lucro deste tipo de estratégias de arbitragem Forex é a diferença das taxas do par sintético e taxa cruzada menos dois spreads.

Para pares com uma correlação inversa argumentamos de forma semelhante, exceto que as transações são abertas em uma direção (ou duas compras ou duas vendas).

Há situações em que a taxa de variação de um par de componentes não compensa a velocidade do segundo, ou quando há um poderoso aumento de notícias em um dos pares, então o controle atual da correlação é necessário.

Importante: mesmo que um par de componentes - por exemplo, USD / JPY - dê um forte sinal de negociação, certifique-se de abrir a transação no segundo par para minimizar o risco geral em operações de arbitragem.

Exotic Forex estratégias de arbitragem

Arbitragem de cobertura

Entende-se que as transações serão longas, de modo que o tamanho do swap desempenha um grande papel. Geralmente duas (ou mais) contas são abertas com diferentes corretores, um deles deve ser swap-free e, por outro, você precisa escolher um par de moedas com um swap positivo. Depois disso, as transações do mesmo volume são abertas em ambas as contas, mas em direções diferentes, e onde quer que a taxa vai, você pode pelo menos obter lucro com o swap. Você pode fechar simultaneamente em ambas as posições ou apenas em não rentáveis.

Arbitragem de rede (ou territorial)

Com o desenvolvimento de canais de comunicação de alta velocidade, as tentativas de usar a diferença nas taxas em várias trocas e descasamentos de cotações de vários corretores é quase nunca usado, mas há um exemplo de pares de moedas que são adequados para esta técnica: EUR / USD e EUR / HKD. A regulamentação cambial de Hong Kong obriga a fixar a taxa de câmbio corrente da moeda nacional em relação ao dólar, pelo que existe uma diferença recorrente a curto prazo, que pode ser detectada entre os ajustamentos de arbitragem de câmbio no início e no final da sessão.

E como uma conclusão.

Se você está indo para o comércio sob as estratégias de arbitragem Forex, não se concentrar nas transações rápidas. O melhor prazo inicial é D1.

Na maioria das vezes, dois spreads são pagos, ou seja, você precisa de corretores sem derrapagem e com spreads mínimos (possivelmente flutuante).

Comece a negociação de arbitragem com pequenos volumes e ativos com uma alta correlação de longo prazo.

Sempre cobrir a moeda principal em vez do menor e escolher diferentes provedores de notícias para diferentes ativos. Por exemplo AUD / USD e AUD / JPY não são benéficos para a arbitragem mútua, enquanto prata e ouro se encaixam bem.

Arbitragem geralmente tem uma pequena rentabilidade, o que requer transações freqüentes, mas às vezes pode ser muito volátil, por isso não deixe a redução atual de mais de 20%. Sua aplicação judiciosa permite economizar (e às vezes aumentar) um depósito em um mercado incerto. Fonte: Dewinforex